El Banco Central Europeo (BCE) ha aprobado finalmente los modelos internos de cálculo del riesgo de crédito de la cartera hipotecaria (IRB) minorista de Bankia, lo que permitirá a la entidad elevar su ratio de capital CET 1 fully loaded hasta el 14,87. El grupo consolida así su posición de liderazgo en capital entre los grandes bancos españoles.
Según ha comunicado la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), con la aprobación de estos modelos, solicitada en octubre de 2018 y cuya resolución estaba prevista a lo largo del tercer trimestre del ejercicio como ya conocía y descontaba el mercado, Bankia podrá incrementar hasta en 160 puntos básicos su capital de máxima calidad.
La activación de estos modelos era una de las palancas contempladas en el Plan Estratégico 2018-2020 de Bankia con el objetivo de continuar reforzando la ratio de capital de la entidad.
La autorización va a permitir a Bankia desplegar esta metodología durante el tercer trimestre del presente ejercicio sobre la cartera de hipotecas minoristas con origen en el perímetro Bankia, previo a la fusión con BMN. La aplicación de estos modelos supondrá una reducción de los Activos Ponderados por Riesgo (APRs) de unos 5.970 millones de euros.
En paralelo, la entidad espera ampliar la aplicación de estos mismos parámetros a la cartera de hipotecas minoristas con origen en el perímetro de operaciones de BMN durante el cuarto trimestre del presente ejercicio, con un ahorro estimado de APRs de 2.280 millones de euros.
Así, Bankia podrá reducir sus APRs en un importe conjunto de unos 8.250 millones de euros, lo que representa un impacto positivo en capital de 112 puntos básicos por el perímetro origen Bankia y 48 puntos básicos por el perímetro origen BMN. A cierre del primer semestre, Bankia alcanzó una ratio CET1 fully loaded del 13,27% y un CET1 phase in del 14,32%.
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